ドローダウンについて

こんにちは古川一（ふるかわ　はじめ）です。

この記事はカリキュラムの内容になります。記事は古川監修/助丸編集で執筆しています。

今回はタイトル通り「ドローダウン」について書いていきます。

この記事を読むことで

・自分のトレードルールの調子がいいか悪いか分かるようになる

・作ったトレードルールのリスクを先に知った状態で運用を始められる

・理論上は余計な損をしなくてよくなる

・トレード中止/再開のルールを事前に作る方法が分かる

以上の情報が手に入ります。それでは解説します。

ドローダウンとは

結論から言うとドローダウンとは

「自分が行っているトレードルールの不調期間のことです。」

ルールを実際に運用していてルールがうまく機能せず、大きく損失がでている状態の時は「ドローダウン時期」と表現したります。

ようするに、トレード手法（ルール）の機能していない時期と覚えていただければOKです。

（トレード手法（ルール）についての記事はこちら）

どんなに優れたトレード手法でも相場が一定でない動きをする関係上、利益を稼ぎやすい時期もあれば稼ぎにくい時期もあるものなのです。

その動きの相場観を事前に認識するのに使うのがドローダウンの概念です。

ドローダウンとは？特徴を解説

ドローダウンは先ほども言ったようにトレード手法が上手く機能していない期間のことです。

上図はドローダウンを表している図。

※縦軸は資産、横軸は経過期間（5で5ヶ月、10で10ヶ月、、、）

ドローダウンは知っておくべき？

ドローダウンは必ず発生します。自分のトレード手法が過去にどれくらいのドローダウンを経験しているかを事前に知ることで、ドローダウンが発生しても大丈夫なようにトレードの資産運用計画を立てます。ドローダウンを知らないと、不調な期間に損を取り戻そうと無謀なトレードをしてさらに状況を悪化させる可能性があります。

もし過去に最大どの程度ドローダウンがあったかを知っておけば、予め心構えもできます。

ドローダウン期間とは？

ドローダウン期間とは、ドローダウン中に経過した日数のことです。

上図真ん中の最長ドローダウン期間に入る前の資産の最大値がおおよそ7ヶ月目であり、資産が元の推移に戻ったのが14ヶ月目。

つまりこの図の資産推移の最長のドローダウン期間は7ヶ月ということになります。

トレードルールを運用していて７ヶ月以上調子の悪い期間が続いたら「あれ？おかしいかも」とドローダウン期間を前もって知っていれば思えるわけですね。

最大ドローダウンとは？

ドローダウンは１回限りの限定的な事象ではなく、長くトレードをしていればドローダウンを何回も経験します。

ドローダウンが起こり資金が大きく減って、そこから順調に資金が回復してドローダウン時期で減った損失を回復して利益が順調に伸びたとしてもいつかまた再びドローダウンが発生します。

例えば２年間のトレード手法のデータを見た図がこちらです。

上記のようにドローダウンが何回も発生しています。

この2年間のなかで一番損失の割合が大きい箇所が最大ドローダウンです。

例えば上図では、１5００万円から111０万円まで資金が減っていて、最大ドローダウンは-26％ということになります

この時点で前もって

元金がピークから”-26％前にルールを止める”or”-26％に触れたらルールを止める”or”-26％より大きいドローダウンを想定して-50％までは続けると先に決めておく”の3択を基準値をもって決めれるというわけです。

これでつかみどころのない不安感とはオサラバできますね。

まとめ

ドローダウンとは、トレードルールの不調期間のこと。

過去検証の中で事前に知っておくと対策ができるという意味で有用な概念です

　

というわけでお疲れ様でした～( ^^) _🍵~~

今回は「ドローダウン」についての解説でした。

今日も一歩進めて素晴らしいです！この記事が読者の株の世界への第一歩になれたらうれしいです。

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