検証前に知って質の高いトレードルールを作ろう！

こんにちは、トレード塾講師の古川です。

トレードで安定して継続的に勝てるようになるには、【期待値が高いルールを作るのが大事】というのが大前提な考え方になります。

古川トレード塾カリキュラムでは期待値の高いトレードルールの作り方をレクチャーして、最終的には【安定して勝てるトレードルールを作る】ということが一つの目標になっています。

「参考にする手法を見つける」→「仮ルールを作る（イメージする）」→「過去検証」→「修正」→「トレードルール完成」

おおまかに↑のような感じでトレードルールは作っていきますが、

過去検証を頑張ってやっとの思いで期待値がいいルールができても「あれ？このルールおかしくない？」と後から気づくことが度々あります。

そうなるとかなりがっくり来てしまうので、過去検証の前に時点で知っておくと有利な情報を記事にしました。

今回の記事を理解することで、検証の精度を上げトレードルール作成時の失敗率を大幅に下げる事ができます。

この記事では、どんなルールの開発にも役立つような内容になっておりますので、是非最後まで読んでみてください。

トレードルール作り（検証作業）における注意しなければならない項目

下の3項目がトレードルール作り（検証作業）において特に気を付けなければならない項目になります。

1. 実際に実行できるトレードルールかどうか
2. 検証時、有利な条件で検証していないかどうか
3. 検証範囲は狭くないかどうか

「そんな初歩的なこと気付かないことある？笑」と思うかもしれませんが、今回は”そんなミスしないだろう”というような盲点的な内容となっております。

よくよく考えてやっていれば自分でおかしい点に気が付くのですが、検証の経験がない場合はそこまで気が回らないケースがよくあります。

実際勘違いしやすい部分で、古川自身もミスした経験がある注意事項となっておりますのでこの記事で注意事項をしっかり押さえておきましょう。

それでは、先ほど挙げた注意しなければならない事項をそれぞれ解説していきます。

実際に実行できるトレードルールかどうか

トレードルールを検証する場合、過去のチャートを参考にします。

このとき、「当日が陽線だったら終値でエントリーする」といった条件でトレードルールを検証する場合、検証段階では問題なくエントリーできたことにして検証を進めていくと思いますが、実は実現不可能なトレードルールになっている可能性があります。

一例としてまず、終値が値幅制限（ストップ高・ストップ安）になっている場合です。

値幅制限に到達した場合、リアルだともうそれ以上株を売買することが出来ません。※ストップ高なら買えなくなる。（ストップ安は売れなくなる）

しかし、検証段階だと終値でエントリーするという条件のみに注目して「値幅制限の銘柄にエントリーできていること」にして進めている場合が良くあります。

これは本当によくありがちで、値幅制限に達した銘柄は売買できないにも関わらず、検証ではエントリーできたことになっており、その結果検証結果が良くみえるという事象があります。

もうひとつの事例は、「終値を基準にして当日の引けでエントリーする」条件のトレードルールです。

過去のチャートでは終値を判断基準で検証してもなんら問題ないように見えますが、実際は動いているチャートで判断することになります。

例えば、「終値が陽線だった場合大引けで買い注文をする」といった場合、後場終了間際、株価が始値付近で陰性になるか陽線になるか判断がつかないといったことが良くあります。

大引けで陽線になると思ってエントリーしたが、「陰線になって終わった」なんてことが本当によくあります。

後は生活リズム的に注文を入れる時間が取れないとかですね。

検証上では、明確に判断できるのですが実際リアルで判断するときにこういった問題があります。

検証時、有利な条件で検証していないかどうか

これは、先ほど説明した事象に似ているのですが、自分に都合のいい解釈で検証しているケースがよくあります。

例えば、損切りと利食いを設定していたとします。

これを過去の動いていないローソク足（日足ベース）で判断する場合、「損切りになってから株価が順行したのか、利食いになってから株価が下がったのか」が分からないといった事象があります。

上図のように、損切りと利食いを設定した後、どちらの設定した数値にも株価が到達していた場合、どっちが先に条件をクリアしたのか判断できません。

このようなケースで検証する場合はリアルタイムで検証を行う必要があります。

過去の検証ベースで進める場合、自分に有利な判断で検証を進めてしまうといったミスをすることが実際によくあります（利食いを優先して判断してしまうなど）ので、損切りと利食いを数値で設定している場合の検証は注意が必要です。

検証範囲は狭くないかどうか

トレードルールを検証する場合、事前にどの範囲を検証するかを決めます。（20○○年○月○日～20○○年○月○日のような感じ）

しかし、その検証範囲があまりにも狭いと「たまたまルールが機能した」という結果のトレードルールが出来てしまう場合があります。

例えば、6ヶ月の範囲で検証作業を行った場合、たまたま6ヶ月だけの範囲で自分のルールが機能しただけの可能性があります。

どんなルールにも相場とマッチする（機能する）時期とマッチしない時期があります。

ですので、最低でも1年以上の検証範囲でトレードルールを検証することがお勧めです。

※検証範囲は長ければ長いほど、ルールの信用度が高くなる

まとめ

トレードルールを作る前に

・実際に実行できるか

・都合よい判断で検証しないようにする

・検証期間が短くなりすぎていないか

に注意して検証に取り掛かろう！

というわけでお疲れ様でした～( ^^) _🍵~~

今回は検証作業をする前に、事前に注意しておくべきことを3項目紹介しました。

よく考えれば「当たり前のこと」ですが、実はありがちなミスです。

古川も自分に有利な検証データを集めて、「勝てるルールが出来た！」という経験を何度もしてきました。

しかし、今回紹介したような実現不可能なトレードルールだったりして、勘違いルールを作ってしまったケースが多々あります。

みなさんも、トレードルールを作る時は「実際に実行できるルールなのか」「自分が有利になるデータを集めていないか」「検証期間は十分か」

という点を踏まえてトレードルールを検証しましょう。

うまくいかないことがあれば気軽にご相談ください。

僕たちの夢で「オンライン個別指導で投資・投機の”勉強方法”を伝える塾」というのを考えています。

皆様の応援で実現するかもしれません。もしよかったらですがこれから何卒宜しくお願い致します。