良いルールと悪いルールの判別方法

こんにちは古川塾講師の古川です。

今回の記事は、期待値がプラスのルールが出来上がった後、そのルールの評価の仕方を解説します。

「期待値がプラスなら”勝てるトレードルール”なのに評価をする必要があるのか？」

と思うと思いますが、実は期待値がプラスであってもトレードで勝てないケースが在りえます。

勝てないトレードルールを気づかず運用するのはリスクです。

「そんなケースがあるのなら、ルールを作る方法論を教える時に一緒に教えてくれ」「ルールができた後に言うなんてサイテー！」

と思うかもしれません。

しかし、【期待値がプラスのルールが完成する】【検証を経験】この２つをクリアしないと、気が付かないポイントが実はあります。

段階的にどうしても検証からルール完成までを経験していないとピンと来ない内容なのでこのタイミングになります。

基本的に古川トレード塾の教えの通りにトレードルールを作って期待値がプラスであれば、リアルのトレードで結果を出す確率は高いというのは大前提でありますが、

完成後のトレードルールが「本当にいいルールなのか？悪いルールではないのか？」というポイントについて評価をしなければ実は作ったルールがリスクがあるトレードルールになっている可能性があるのです。

この記事を読むとトレードルール運用前に落ち着いてルールを評価する視点を得られ、しなくてもいい損を抑えられるようになります。

期待値プラスでも悪いルールの例

先ほど、トレードルールが完成してからでないと評価できないポイントがあると解説してきました。さっそく完成したトレードルールが良いルールなのか悪いルールなのかを判断する評価ポイントについて、3項目それぞれを解説していきます。

期待値プラスでも悪いトレードルールの一例

1. 最大ドローダウンの損失が大きすぎるルール
2. ドローダウン期間が長すぎるルール
3. 勝率が極端に低すぎる

以上の3項目は、トレードルールを作る検証段階では評価できないのです。（完成後でしか判明しない数値である）

それでは、この3項目について、それぞれの評価ポイントと、何故気にしなければならないのか？という理由について解説します。

その後、具体的な対策が必要な場合の案も解説しますので参考にしてください。

1.最大ドローダウン時の損失が大きすぎるルール

１つめ評価ポイントは、

💡【最大ドローダウンが大き過ぎないか】です。

最大ドローダウンは検証範囲全てを通して結果を知ることが出来るため、検証終了後に評価します。

完成したトレードルールの最大ドローダウンが、自分の許容できる損失を超えている場合は、完成したトレードルールを見直す（改善する）必要があります。

参考までに古川は、最大ドローダウンが50％まで許容しています。

2.ドローダウン期間が長すぎないか

2つめの評価ポイントは、

💡【ドローダウン期間が長すぎないか】です。

こちらも、最大ドローダウン率の時と同じ理由で、「検証後最も長かったドローダウン時期（不調期間）はどれくらいなのか？」はルール完成後でしか調べることが出来ません。

最大ドローダウン時期（不調期間）が「どれくらいなら耐えられるのか」は個人差が

あります。

※参考までに、古川はドローダウン時期が6ヶ月以上あると使いたいルールとは思えないと判断します。

とはいえ、10年中、不調期間が1年だけだった場合は、古川は許容できると判断することもあるので、検証範囲次第でどれだけ不調期間を許容できるかが変わってくると思います。

最終的には、自分がルールを運用して仮にドローダウン期間が来た場合どれくらいなら許容できるのかで良いルールか悪いルールを判断することになります。

3.勝率が極端に低くすぎないか

3つめの評価ポイントは、

💡【勝率が極端に低くないか】です。

勝率は全体のトレード結果を参考にして求めるので、ルール完成後でしか評価できません。

勝率がどれくらいあればいいのか？という問題ですが、結論からすると20％以上あれば問題ないです。（勝率より、期待値が重要トータルで利益になればいいという考え）

ただし、勝率が極端に低いケースは問題があります。

仮に1回の勝ちを逃した場合、トータルで利益を出すことができないことがあります。

※勝率が低い＝1度の勝ちへの依存度が高い

仮に100トレード中で勝ちトレードが2，30回あって、その中の勝ちを2，3回逃したとしてもトータルで勝てるようであるレベルの勝率なら問題ないです。

まとめ

トレードルールの最終評価は、トレードルールが完成後にしかわからない。

1. 最大ドローダウン時に、損失が大きすぎるルール
2. ドローダウン期間が長すぎるルール
3. 勝率が極端に低すぎる

この3項目を判断し、且つ期待値がプラスのルールであれば利益を出し続ける可能性が高い良いルールということになる。

　

というわけでお疲れ様でした～( ^^) _🍵~~

今回は「良いルールと悪いルールの判別方法」についての解説でした。

「いいルールができたかも！」と思った矢先ガッカリしてしまったかもしれませんが、

こう言う経験をして判別や検証の速度を上げてけばいいトレードルールに出会えます。

一番最高効率で勝てるようになる方法はどの世界でも一番負けて経験値を得ることです。

ゲームだったら負けたら経験値が入らず損もしますが、学習は負ければ負けるほど経験値が入り経験や知識で得をします。

結果が出なかったことから学べることがあるならまだまだ成長できますよ！

へこたれそうになった時には是非カリキュラムに申し込みお話を聞かせてください！

　

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