期待値の信用度を上げる過去検証の方法

こんにちは古川一（ふるかわ　はじめ）です。

この記事はカリキュラム第11の内容になります。記事は古川監修/助丸編集で執筆しています。

前回、期待値の信用度を上げるにはどうすればいいのか？という課題に対して

”シンプルにデータ量を増やせばいい”という話をしました。

ではどこからデータを持ってくるのか？そう、過去から持ってきましょう。

というわけで今回は「過去検証のやり方」に重きを置いて解説していきます。

ここの実践が作業的な大変さのピークと言っても過言ではありません。

ここに慣れてしまえばあとはもう市場からのリタイアは基本的にはないでしょう。

今回も前回同様に「大きい陽線の終値でエントリー→5日後の終値で決済」というトレードルールで過去検証する仮定で話を進めます。

それでは解説していきます。

過去データの集め方

自分のトレードルールに期待値に根拠を持たせるには「過去検証」しか基本的には方法がありません。

作業自体は単純です、覚えれば中学生でもできるでしょう。そこは救いかもしれませんね。

しかし、刺激的なものではないです。作業が苦痛な方もいるでしょう。

うまくいけば贅沢かどうかは別としてトレードだけで生活できるようになる可能性を考えると魅力は変わらないと思います。

少し脱線しましたが本題です。

過去検証をするにはまずは過去のデータを手に入れなければなりません。

過去のデータを手に入れるには、1銘柄ずつチャートソフトでさかのぼれるまで見て自分のルールに合致したチャート情報をリストアップしていく方法があります。

今回のルールでいうと「大きい陽線」が確認できるチャートを探してリストアップしていくみたいな感じですね。

作業工程としては以下になります。

本当は最低でも一年で１００取引分以上のデータがほしいですが最初からは大変だと思います。

ランダムに10銘柄ピックアップして、過去のトレード検証データを10件集めたらそれを1セットとし、

最低でも2セット（20銘柄分）の過去データを見て暫定の成績（期待値＝）を見るぐらいから始めるのがいいと思います。

データが少ないと結果がプラスかマイナスに偏っている可能性がありますし、数字が大きく出やすいのであまり参考にはなりませんが一旦でも希望を持てるならそれならそれでいいと思います。

もちろんデータ数が多いほうが信頼度が高いデータになるので慣れたらやれそうな方は１００データチャレンジしてみてもいいかもしれません。

やっていけばどんどん効率化されていくものですので、めげてもいいので一度自分のトレードルールの成績を得る体験をしてみてもいいのではないでしょうか？

過去データの入力項目

過去検証に必要なデータは実は売買日記でつけるデータとあまり変わりありません。ルールによって誤差はありますが下図のように見やすく自分でまとめて大丈夫です。

薄い赤で塗られているエリアは成績をまとめた場所になります。横に書いているアルファベット等は計算式です。意外とやっている計算が単純なのが分かると思います

過去検証のデータ入力をする時に僕の場合は

トレード手法を学ぶ→利益をとれそうな理想パターンの条件で過去データを見る→過去2年のうち条件に合ったチャートをランダムに全体の30％分ぐらい見て成績を見る→期待値が-3％以上だったら続ける

みたいな感じで途中経過を見ながらデータ入力を進める感じでやっています。

慣れてきて集計ソフトを使えるようになったら今度は過去2年分ぐらい”最初よりはマシ”程度にはできるようになるのでゆっくりと慣れていきましょう。

※集計ソフトは高額なものが多いし自分に向いている/いないがあるので入手は絶対条件ではないです、いずれにせよソフトに命令が出来ないと思ったように動かせないのでまずはチャートとデータに触って慣れましょう。

僕も経験した上で感じることなのですが、

何かに挑戦中の人が新しい負荷に耐えながら学習・作業を継続をするというのは慣れた人よりもすごいことをしていると思います。

今はしんどいかもしれませんが、株式市場はどこかに逃げてなくなってしまうわけではないので焦らずやればそのうち慣れます。

一旦やってみてから続けられないと思うのであれば「一時的に休む」「ペースを落とす」「誰かと一緒にやる」のも全然ありです。

トレードや投資から永久に身を引いてしまうくらいなら休んだほうがまだマシです。

「過去検証をやったところでこの先の未来もルールが機能するかは分からない」と思うかもしれませんが、

過去検証はあくまで未来を的中させるためにやるのではなく、自分の行い（トレード）が妥当であるかどうかを確かめるためにやるのです。

※「適当に感情に任せてトレードするよりは、過去検証のデータにのっとって今後もその検証データが再現される可能性に賭ける方がマシ」と捉えてもいいでしょう。

後々の記事で書きますがデータ量があれば未来を予測できなくても「対策」は打てます。いろいろ考えるのも大事ですが手を動かして結果を得ていきましょう。

多くのデータでやる利点

何回か多くのデータで過去検証をする利点について話していますが、ここのイメージが不明瞭だとルールによってはデータ入力で心が折れてしまうかもしれないのでまとめます。

多くのデータでやる利点

１，データ量があるとトレードルールの信頼度が増す。

２，データ量があると数回データ入力をミスしても結果がそんなに揺らがない。

３，データ量があると自分で作ったトレードルールを繰り返し頭の中で反復するのでミストレードや誘惑に負けるようなトレードが激減する。

４，データ量があるとエントリータイミングや決済のタイミングを変えたらどうなるかの検証も同時にできるようになる

5、データ量があると段々色々な数値の相場がわかってくる、よってそのルールがだめでも次に生かせる

6、たくさんのチャートを見ることで次のトレードルールやルール改造案が自然と出てくる

7、自分のトレードルールの仮の資産推移を見れるようになり、調子が悪い時の対策が打てるようになる。

ざっくりこんな感じでしょうか。

逆に欠点みたいなのは「めんどくさいの感情がたびたび出る」ぐらいのものです。これが強敵ではあるのですがこれだけです。

物事で結果を出そうとしたら相応に時間がかかったりめんどくさいことを許容しなければならないのがつらいところですね。

しかし、ここを乗り越えちゃんとルールが作れれば

・資金が少なくてもできて

・朝と夕方だけ数分作業すれば後は自由時間で

・これだけで生活できる可能性があり

・やり方を間違わなければ起業や不動産投資のように借金スタートのようなリスクはなく

・失敗しても復帰は容易

・嫌な人間関係を無理に継続する必要がない

・資金がたまればトレードから長期投資へ移行し不労所得で暮らせるたり好きな事業を低リスクで始められる可能性がある

こんな夢が叶うかもしれません。これが叶うのは株式トレード以外なかなかないと思います。

どうせめんどくさいことをやるなら一旦は株式トレードに触ってみるのは大いにアリだと思いませんか？

ここでなら最低限のことは無料で学べるのでチャンスではないでしょうか？

まとめ

「トレードで生き残りたいなら過去検証をしよう！」

でした！

　

というわけでお疲れ様でした～( ^^) _🍵~~

今回は「期待値の信頼度を上げる過去検証のやり方」についての解説でした。

前回も伝えましたが大変なのは慣れるまでです。

その場での計算やスピリチュアルなもので市場の未来を当てれば勝てるならきっと有名なトレーダーには占い師や数学者、プログラマーが名を連ねるはずです。

でも実際にはトレーダーにそんな肩書の人はほとんど出てきません。

やはり過去検証しかトレードルールの妥当性を支持できるものはないようです。

しかし、第六感がなくても頭がそんなに良くなくても勝てる人がいるというのは希望ではないでしょうか？

ここが分水嶺です。じっくり腰を据えて自分のペースでやっていきましょう！

　

僕たちの夢で「オンライン個別指導で投資・投機の”勉強方法”を伝える塾」というのを考えています。

皆様の応援で実現するかもしれません。もしよかったらですがこれから何卒宜しくお願い致します。

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