期待値の信用度を上げる過去検証の方法

こんにちは古川一（ふるかわ　はじめ）です。

この記事はカリキュラム第11の内容になります。記事は古川監修/助丸編集で執筆しています。

前回、期待値の信用度を上げるにはどうすればいいのか？という課題に対して

”シンプルにデータ量を増やせばいい”という話をしました。

ではどこからデータを持ってくるのか？そう、過去から持ってきましょう。

というわけで今回は「過去検証のやり方」に重きを置いて解説していきます。

ここの実践が作業的な大変さのピークと言っても過言ではありません。

ここに慣れてしまえばあとはもう市場からのリタイアは基本的にはないでしょう。

今回も前回同様に「大きい陽線の終値でエントリー→5日後の終値で決済」というトレードルールで過去検証する仮定で話を進めます。

それでは解説していきます。

過去データの集め方

自分のトレードルールに期待値に根拠を持たせるには「過去検証」しか基本的には方法がありません。

作業自体は単純です、覚えれば中学生でもできるでしょう。そこは救いかもしれません。

しかし、刺激的なものではないです。作業が苦痛な方もいるでしょう。

うまくいけばトレードだけで生活できるようになる可能性（贅沢かどうかは別として）を考えると魅力は変わらないと思います。

少し脱線しましたが本題です。

過去検証をするにはまずは過去のデータを手に入れなければなりません。

過去のデータを手に入れるには、1銘柄ずつチャートソフトでさかのぼれるまで見て自分のルールに合致したチャート情報をリストアップしていく方法があります。

今回のルールでいうと「大きい陽線」が確認できるチャートを探してリストアップしていくみたいな感じですね。

#①適当に銘柄をピックアップする　②ピックした銘柄の過去のチャートを見てトレードサインが出ている場所がないか目視で確認する　③トレードサインが出ていそうな場所を見つけたら条件にあっているか確認する　④条件が一致しトレードサインが出ているならその場所をメモしトレード日記にルール通りトレードした想定でトレード記録を売買日記として記録する

この工程を1トレードとして、繰り返しトレード数をこなしていきます。#

JPX（日本取引所グループ）が上場銘柄一覧を毎年表データで出してくれているのでその一覧を片っ端から見ていく感じになります。（特定の日の四本値は自分でチャートを見て入力することになります。）

#JPX（日本取引所グループ）が上場銘柄一覧を毎年表データで出してくれているのでその銘柄一覧を1つずつチャートソフトで見ていく感じになります。（特定の日の四本値は自分でチャートを見て入力することになります。）#

本当は最低でも一年で１００取引分以上のデータ以上ほしいですが最初からは大変でしょう。

いきなりすべて見てデータ入力するのは大変なので最初は「過去１年の取引の中でランダム（不連続に）に20取引分のデータをメモする」みたいな感じで始めるのがいいと思います。

合計損益率と取引回数を5倍にすればざっくりとした過去一年分の成績と期待値は一応出せます。

#↑ランダムに数銘柄ピックアップして、過去のトレード検証データを20件集めたらそれを1セットとし、それを5セット繰り返したら100トレードになるので一旦はその成績と期待値を出します。#

結果がプラスかマイナスに偏っている可能性があるし、数字が大きく出やすいのであまり参考にはなりませんが希望を持てるならそれならそれでいいと思います。

（自動で集計してくれるソフトもありますが、集計条件を命令して動作させる関係上、チャートと注文に慣れていないとうまく命令できないので最初は地道にやるのが吉です。鬼門ですね、、、）。

過去検証に必要なデータは実は売買日記でつけるデータとあまり変わりありません。ルールによって誤差はありますが下図のように見やすく自分でまとめて大丈夫です。

僕の場合は

トレード手法を学ぶ→利益をとれそうな理想パターンの条件で過去データを見る→過去2年のうち条件に合ったチャートをランダムに全体の30％分ぐらい見て成績を見る→期待値が-3％以上だったら続ける

みたいな感じで途中経過を見ながらデータ入力を進める感じでやっています。

慣れてきて集計ソフトを使えるようになったら今度は過去2年～5年分ぐらいできるようになるのでゆっくりと慣れていきましょう。

#※集計ソフトは高額なものが多く、また操作もかなり難しいので集計ソフトを使用するのは絶対条件ではありません。また、集計ソフトでは複雑なルールを設定することができないケースもありますのであくまでも補助としてあったらいい程度と考えてください。#

挑戦中の人の方が新しい負荷に耐えながら継続するという点においては慣れた人よりもすごいことです。

株式市場はどこかに逃げてなくなってしまうわけではないので焦らずやればそのうち慣れます。

一旦やってみてから続けられないと思うのであれば「一時的に休む」「ペースを落とす」「誰かと一緒にやる」のも全然ありです。

「過去検証をやったところで未来もルールが昨日するかは分からない」と思うかもしれませんが、

#「過去検証をやったところでこの先の未来もルールが機能するかは分からない」と思うかもしれませんが、#

過去検証はあくまで未来を的中させるためにやるのではなく、自分の行い（トレード）が妥当であるかどうかを確かめるためにやるのです。

#※「適当に感情に任せてトレードするよりは、過去検証のデータにのっとって今後もその検証データが再現される可能性に賭ける方がマシ」と捉えてもいいでしょう。#

後々の記事で書きますがデータ量があれば未来を予測できなくても「対策」は打てます。いろいろ考えるのも大事ですが手を動かして結果を得ましょう。

多くのデータでやる利点

何回か多くのデータで過去検証をする利点について話していますが、ここのイメージが不明瞭だとルールによってはデータ入力で心が折れてしまうかもしれないのでまとめます。

多くのデータでやる利点

１，データ量があるとトレードルールの信頼度が増す。

２，データ量があると数回データ入力をミスしても結果がそんなに揺らがない。

３，データ量があると自分で作ったトレードルールを繰り返し頭の中で反復するのでミストレードや誘惑に負けるようなトレードが激減する。

４，データ量があるとエントリータイミングや決済のタイミングを変えたらどうなるかの検証も同時にできるようになる

5、データ量があると段々色々な数値の相場がわかってくる、よってそのルールがだめでも次に生かせる

6、たくさんのチャートを見ることで次のトレードルールやルール改造案が自然と出てくる

7、自分のトレードルールの仮の資産推移を見れるようになり、調子が悪い時の対策が打てるようになる。

ざっくりこんな感じでしょうか。

逆に欠点みたいなのは「めんどくさいの感情がたびたび出る」ぐらいのものです。これが強敵ではあるのですがこれだけです。

物事で結果を出そうとしたら相応に時間がかかったりめんどくさいことを許容しなければならないのがつらいところですね。

しかし、ここを乗り越えちゃんとルールが作れれば

・資金が少なくてもできて

・朝と夕方だけ数分作業すれば後は自由時間で

・これだけで生活できる可能性があり

・やり方を間違わなければ起業や不動産投資のように借金スタートのようなリスクはなく

・失敗しても復帰は容易

・嫌な人間関係を無理に継続する必要がない

・資金がたまればトレードから長期投資へ移行し不労所得で暮らせるたり好きな事業を低リスクで始められる可能性がある

こんな夢が叶うかもしれません。これが叶うのは株式トレード以外なかなかないと思います。

どうせめんどくさいことをやるなら一旦は株式トレードに触ってみるのは大いにアリだと思いませんか？

ここなら最低限のことは無料で学べるのでチャンスではないでしょうか？

まとめ

「トレードで生き残りたいなら過去検証をしよう！」

でした！

　

というわけでお疲れ様でした～( ^^) _🍵~~

今回は「期待値の信頼度を上げる過去検証のやり方」についての解説でした。

前回も伝えましたが大変なのは慣れるまでです。

その場での計算やスピリチュアルなもので市場の未来を当てれば勝てるならきっと有名なトレーダーには占い師や数学者、プログラマーが名を連ねるはずです。

でも実際にはトレーダーにそんな肩書の人はほとんど出てきません。

やはり過去検証しかトレードルールの妥当性を支持できるものはないようです。

しかし、第六感がなくても頭がそんなに良くなくても勝てる人がいるというのは希望ではないでしょうか？

ここが分水嶺です。じっくり腰を据えて自分のペースでやっていきましょう！

　

ここからは宣伝になってしまうのですが、、、

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