期待値がプラスになるルールを作る方法

こんにちは古川一（ふるかわ　はじめ）です。

この記事はカリキュラム第14の内容になります。記事は古川監修/助丸編集で執筆しています。

今回の記事では期待値がプラスになるルールを作る方法について解説します。

システムトレード、裁量トレードどちらも基本的には期待値がプラスになっているトレードルール＝勝てる（収益が出る）ルールと言えます。

勝っているトレーダーは全員、期待値プラスのルールを運用しています。

これを聞くと「期待値がプラスになるルールを作る方法じゃなくて、期待値プラスのルールを教えてくれ」と思う人も多くいると思います。

しかし、いくつかの理由により期待値プラスのルールを教えてくれる人はそうそういません。

当サイトを読んでいる方なら理由はわかると思いますが…

今回の記事では

・既に自分なりのトレードルール（手法）を試してみたことがある（デモトレなど）

・トレード売買記録を付けられる

・トレードルールの修正が少しはできる

ということが前提知識となってきます。

まとめると、「トレードルールを調整したことがあるが期待値はマイナスorプラマイゼロのままで、なかなか期待値プラスのルールが作れない」という方向けの記事になっています。

※本記事では表データやトレードルールの具体例が出てきますが、あくまで教材用（説明用）に用意したものです。取引の勝ち負けを保証するデータではないので、概念の導入や作業手順の方に注目してお読み下さい

期待値はどれくらいあったらいい？（補足）

他の記事でも書いていますが、大事なのでここでも一応補足しておきます。

期待値は+1％以上あったら十分です。

やってみるとわかるのですが、期待値+１％以上のトレードルールを作るのはとても大変です。

今回の趣旨は期待値0.1％でもいいのでプラスにもっていくためのアドバイスになります。

期待値をプラスに修正する方法

今回の記事で紹介する期待値がプラスになる方法の代表例を先に紹介します。

1. 既存のトレードルールにフィルターを加える
2. ポイントをずらす（損切り・利食い）

期待値を上げる方法は大別すると以上の2種類になります。

１はデータがあればできるのでデータの操作の仕方、２はトレード手法・ルールから考えます。

細かいテクニック的なものはまだまだありますが、今回はこの2種類をピックアップして書いていこうと思います。

1.既存のトレードルールにフィルターを加える

具体的な話をする前に以下の概念を復習しておきましょう.

・「トレードフィルター」

＞今あるトレードルールに追加する別途条件（フィルター）のこと、有利なトレードを抽出できる。

・「トレードフィルターの特性」

＞トレードフィルターを導入すると成績が向上する可能性がある

＞トレードルールとフィルターには相性がある

＞フィルターをかければかけるほど取引回数は減る（期待値が出るなら多いほうがいい）

＞気を付けないとカーブフィッティング（都合のいい不自然な調整）をしてしまうことがある

詳しく知りたい方は前の記事で解説しているのでそちらを参考にしてみたください。

https://hazime-furukawa.com/期待値をプラスにする修正案

以上の概念を復習出来たら次から1.既存のトレードルールにフィルターを加えるのフィルター例とそれぞれの作業手順を解説します。

トレードフィルターの一例

・価格帯フィルター

・出来高比率フィルター

・陽線・陰線フィルター

今回はこの3つを紹介します。これで私が知っているフィルター全部ではないですが、とりあえずこれだけでもかなり変わります。

※実際はフィルターには数十以上の種類があります。古川はオリジナルで考え結果も残しているフィルターも多数持っています。

より詳しく知りたい方は当サイトのカリキュラムを受講するとトレードの幅がより深まります。

話は逸れましたが、ここでは以上3種類のフィルターを簡単に解説してきます。

価格帯フィルター解説

価格帯フィルターとは、エントリーする価格の範囲を絞ることで取引を選別するフィルターです。

簡単な例をあげると、データを見たら1000円から5000円でエントリーしている範囲以外は損をしているから999円以下5001円以上はエントリーしないように価格帯でフィルターをかけるようなイメージです。

価格帯フィルターの価格基準の導出

価格帯フィルターの価格基準の導出は基本的に以下の工程でやります。

1，データを集めた表を用意する

2，編集用にデータのコピーを作りエントリー価格の安い順にデータを並び替える

3，成績（期待値）が悪い価格帯を安いほうから１００円刻みで消していく

4，今度は高いほうから１００円刻みで消していく

順番に沿って解説します。

1，データを集めた表を用意する

例えば、こんな成績のトレードルールがあったとします（下表）。

トレード回数41回で、期待値は-0.8%　勝率46.34%です

このトレードルールに価格帯フィルターを適用してみしょう。

2，編集用にデータのコピーを作りエントリー価格の安い順にデータを並び替える

この後、調整のため成績の悪いデータを消したりするので原本のデータはバックアップを取っておきましょう。

エントリー価格の安い順に票を並び替えたのが下図です。

3，成績（期待値）が悪い価格帯を安いほうから１００円刻みで消していく

安いほうから見ていくとどうやらエントリー価格５００円未満のトレードは成績が悪いの回避したほうがよさそうです。

※補足①100円以下のトレードの損益率の列を範囲指定して合計を出す。期待値（損益率平均値）がマイナスなら100円以下のトレードを消す。②範囲を広げて、200円以下を範囲指定して合計をだす。期待値がマイナスなら200円以下のトレードをけす。③さらに範囲を300円以下にして範囲指定をし合計をだす→期待値マイナスなら300円以下のトレードを消す‥400円‥500円‥これを繰り返す。

よって500円未満でエントリーしたトレードをデータから消します。（この作業をする時は消す前の元データはコピーをして残しておきましょう）

500円以下のエントリートレードを消したら下図のようになりました。

フィルター適用前は、

トレード回数41回で、期待値は-0.8%　勝率46.34%

500円未満フィルターを適用後は、

トレード回数30回で、期待値は-0.3%　勝率46.67%

期待値が+0.5改善したのが分かります。

今回は、これ以上深堀はしないですが、価格の数字を500円以下から、400円以下、300円以下、または600円以下、700円以下と色々試してみるといい数値がでるかもしれませんね。

※仮に期待値の改善が見られなかった場合は、そのフィルターが効果がなかったということなので、別のフィルターを試すことになります。

さて、次はエントリー価格が高い方の価格帯フィルターをかけてみましょう。

4，今度は高いほうから１００円刻みで消していく

低位株でかけたフィルターで全体のトレードが良化していたらそのフィルターを引き継いだまま次のフィルターにかけます。

つまり、先ほど500円未満のトレードを削除して期待値が0.5改善したので、500円未満のトレードを削除したデータを使用します。

そして今度はエントリー価格が高い順にシートを並び替えます（下図）。

今回は高い方のエントリー価格をフィルターにかけたいので成績を見ると

どうやら5000円以上のトレードは成績が悪いようなのでフィルターにかけて消してみます。

成績を比べると

500円未満フィルターを適用後

トレード回数30回で、期待値は-0.3%　勝率46.67%

さらに5000円以上フィルターを適用後

トレード回数26　期待値0.4 勝率48％

最初のフィルターを入れてない状態が

トレード回数41回で、期待値は-0.8%　勝率46.34%

かなり改善したのが分かります。期待値は-0.8から0.4と1.2上昇しました。

さらに期待値がプラスになったことで今後このルールは利益を生み出し続ける可能性が高いトレードルールになりました。

ピンポイントもしくは虫食いの状態でフィルターをかけていないのでカーブフィッティングも起きていなさそうです。

出来高比率フィルター

次に紹介するのは出来高比率によるフィルターです。

先ほどの価格帯フィルターとフィルターのかけかた、作業手順は大体同じなので、フィルターの内容のみの解説に絞ります。

出来高比率フィルターとはなにか

出来高比率フィルターとは、サイン日の出来高と、その前の日の出来高を比べて、その変動率の％帯でかけるフィルターです。

文字だけだとイメージが付きずらいと思うのでイメージ図を下に載せておきます。

例えばサイン当日（サインのきっかけになった日）の出来高が50000

サイン前日の出来高が25000

サイン当日50000：サイン前日25000＝2：1　となります。

サイン前日を基準とするので、この場合出来高比率は２になります。

もし、サイン当日が25000でサイン前日が50000だったら

サイン当日25000：サイン前日50000＝1：2　となります。

この場合、出来高比率は0.5になります。

この比率を各トレード事に算出して、例えば

比率が２以上だったらエントリーする（しない）

比率が３未満のみエントリーする（しない）

といった感じでフィルターとして使います。

出来高比率を求めるために

出来高比率を算出する為には、出来高のデータが必要です。

しかし、先ほど価格帯フィルターで使ったトレードデータには出来高のデータがありません。

よって、出来高比率フィルターをかけるには、まず出来高データを用意する必要があります。

チャートを遡って過去のデータからサイン当日と、サイン前日の出来高を調べて出来高を入力していき、比率を求めます。

詳しいデータ入力のやり方は、割愛させていただきます。

※当サイトのカリキュラムを受講していただければ、入力シートの提供からやり方まで受講することが出来ますので気になった方は是非受講してみてください。

陽線・陰線フィルター

陽線・陰線フィルターとは、サイン前日が陽線だったか陰線だったかを参照しトレードを選別するフィルターです。

出来高比率フィルター同様に、こちらもサイン前日が陽線だったか、陰線だったかのデータを先に用意する必要があります。

用意できたら、サイン前日が陽線だった場合のみエントリーし、陰線だったらエントリーしない（逆もあり）といった感じで、サイン前日のローソク足でフィルターをかけます。

※十字線（終値が同値）だった場合、陰線とするか陽線とするか、もしくはエントリーしないのかは各自で自由に決めて色々試す感じです。迷ったら十字線はエントリーしないと決めてしまってもいいでしょう。

このフィルターはエントリー回数が激減するので、エントリー回数が多いルールに適用するとうまくいくケースが多いです。

応用として、2日連続陽線（陰線）のみ、エントリーする（しない）といった感じでフィルター条件を厳しく設定するのも有りです。

有効なフィルターはたくさんある！

今回紹介したフィルター以外にもたくさんのフィルターはあります。

トレードフィルターは知っていれば知っているほどトレードで勝てる（勝てるルールを作れる）確率が上がりますので普通は人に教えたりはしません。とくにアイディアが重要になってきますので自身で色んなフィルターを考案するのもトレードで勝つためには有力です。

例えば、トレードフィルターを３個もっている人と、10個持っている人では単純に７の差ではありません。先ほど説明しているように、フィルターを2重3重にしてみたり、組み合わせたりすることができるので、倍以上の差があります。１つ持っているごとに二乗二乗と差が出るのでフィルターを１つでも多く持っておくと１つ少ない人はとはかなりの差が生まれることになります。

様々なアイディアを駆使することで期待値プラスのルールが出来上がりますので、この記事を参考にチャレンジしてみてください。

※当カリキュラムを受講していただければさらに強力なトレードフィルターを多く受講できますので気になった方は是非活用してみてください。

２ポイントをずらす（利食い・損切り）

次に期待値をプラスにする方法として有効な【ポイントをずらす】について詳しく解説していきます。

検証する内容は利食い・損切りの2カ所（どちらかでも可）をそれぞれ変更して期待値がどう変わるのかを調べます。

一カ所変えるだけでも期待値が大幅にプラスになる可能性もありえますが、2か所のポイントをどうずらせば一番期待値が高いかを検証によって発見するのが目的です。

※2か所とありますが、複雑な変更はせずに数値やタイミングを変えるのが理想です。

数値やタイミングを変えるには以下のポイントを変更します。

利食いポイントの変更する例

・含み益が10％到達で利食い→含み益が8％で利食い

・含み益が10％到達で翌日寄り付き利食い→含み益が8％到達で翌日寄り付き利食い

など…

損切りポイントの変更する例

・エントリー価格から株価が－２％下がったら損切り→エントリー価格から株価が－３％下がったら損切り

・エントリー前日の安値を下回ったら損切り→エントリー前日の安値を-1%下がったら損切り

など…

上記のようなポイントを変更するイメージで検証していきます。

慣れれば複数か所同時に並行して検証できますが、最初は1カ所ずつ変更していきましょう。

必要なデータが増える

今回の検証は前回のフィルター検証と違い、既存のトレードデータのみでは検証できない場合もあります。（新たに必要なデータがいくつか必要になる場合があります。）

必要になるデータの例

・必要に応じて4本値のデータ（当日前後の日足データ）

これに関しては、実際にやった方がはやいので一緒に検証の流れを見ていきましょう。

データ収集・環境について

データ収集の話をする前にどのような環境でデータを収集するのかの一例を紹介しておきたいと思います。

ポイントをずらす検証はずらした数値に当てはまっているか実際のチャートを見て判断しますので、過去のチャートをみられる環境が必要です。

理想はデスクトップPC+モニター2台もしくはノートPC+モニター1台で2画面見ながらデータを入力していくのが理想です。

作業風景としてはモニターAでチャートソフト、モニターBでエクセルを表示しながらデータ収集するイメージです。

作業工程としては以下です。

※③、④、⑤に関してはチャートを見て入力するよりもっと効率的な方法がありますが本記事内では割愛させていただきます。ご興味のある方は古川トレード塾のカリキュラム受講をぜひお試しください。

話はそれましたが次から検証の解説です。

今回のウップス手法の仮ルール

今回は、ウップス手法を参考に検証の解説をしていきたいと思います。

参考にするウップス手法の概略についてはこちらの記事を参照してください。（https://hazime-furukawa.com/トレード手法＜ウップス＞/）

今回用（教科書用に）にウップスの手法を仮に設定して検証していきます。

※あくまで教科書用なのでルール・数字・データは教えやすいように調整してあります。

基礎となるトレードルール（買い想定）

1. 2日連続で株価が10％以上下落している。（％のところ、連続条件は調整可）
2. ①の条件を満たした翌日の寄り付きが前日の終値より安く寄り付いた
3. ①の2日連続で株価が下落した2日目の終値を超えた→買いでエントリー

利食いルール例

1. エントリーから利益が+5%達成した。＝利食い

損切りルール例

1. エントリーから損失が-2%達成した。＝損切り

EXIT（撤退）条件

1. 利食いルール・損切りルールどちらも条件を満たさなかった場合、大引けで決済されるように不成注文を入れておく。

まずは実戦やデモでトレードしたウップス手法のトレードデータを用意します。

↓画像はウップス手法の結果をまとめたデータです。（数値は適当に用意しました）

今回作ったルールの例では、【合計損益が-4%】【期待値が-0.17%】でした。

※今回の検証の目的はやり方の解説メインですので、手数料は考慮していません。全体的に単純な数値にして分かりやすくしています。

利食いポイントずらしの検証（ウップス手法参考）

では、さっそく先ほどのデータを使って【利食い】のポイントをずらす検証を始めます。

検証範囲を決める。利食いルールの数値を１％ずつ変える

よく初心者が迷走する部分なのですが、いきなり最適の利食い数値を当てようとして検証してはいけません。

またトレード数が極端に減ってしまう数値もよくないです。

まずは初期数値の2倍程度の範囲（今回は利食い6％～10％）を検証しましょう。

（0.5％という細かい数値や、2％ずつと大雑把にずらしていく方法もありますが、まずは１％ずつがお勧めです。）

ということで、今回の検証範囲は利食いポイント6％～10％の範囲でずらしたらどうなるか見ていきます。（4％～1％の範囲もみてもいいのですが、今回は省きます）

検証シートのひな形を用意する

まずは検証シートを用意します。

↓は今回検証用に作った検証シートです（画像の大きさ的に8％までしか入りませんでした）

F行の【損切り-2%成行】という箇所の数値は利食いポイントにタッチする前に一度でも触れていたら損切りになる数値です。あらかじめ損切りライン数値を書いておくとチャートをみて数値を確認するときに楽です。

E行の数値は元々の利食いライン（エントリー価格+5％）の数値です。

今回は利食い6％～10％まで検証するので、検証する利食いラインをあらかじめ数値で出しておきます。そうするとチャートをみて検証するときに楽だからです。

H行・J行・L行も同じようにそれぞれ利食いラインに対応した数値を出しておきます。（例えばエントリー+６％であれば計算式はD×1.06）

I行・K行・M行は、実際にチャートを見に行った結果、損切りラインに触れる前に利食いになっていたら利食いした数値を入力します（6％の利食い検証なら６％と入力）

損切りラインの数値に先に触れていたら-2%（損切は共通ライン）と入力していきます。

今回はたまたま大引け決済にはならなそうですね。

※同じ日に利食い、損切りどちらの数値に触れていた場合、どっちが先に到達したか判断不能な場合は損切りが先に触れたことにします。（基本的に自分に不利な条件で検証します）

データを入力する

過去のチャートを見ながら検証シートに数値を入力していきます。

#検証の様子は動画で解説予定#

↓こちらが検証シートを入力し終わった画像です。

過去のチャートをみて、利食いになったのか損切りになったのかを確認しながらI行・K行・M行に数値を入力しました。

結果を見比べる

検証シートを入力し終わったら結果をそれぞれ見比べます。

画像では利食い5％～8％までの結果しか見られませんが、それぞれ期待値や合計損益が変わっているのが分かると思います。

今回の画像の範囲（5％～8％）では、あまり期待値の改善は見られませんでした。

今回は画像の都合上トレードデータが23回と少ない範囲でしたが、実際はもっとデータがあると結構差が出てきます。

結果を見て判断する

利食いポイントをずらした結果、次にどう行動するか判断します。

判断する項目

・検証した結果、良いデータが見つかった

→良い結果が検証範囲の一番末端（今回だと利食い8％）だった場合、検証範囲をもっと拡大してよりよい結果があるかさらに検証して確認する。

良いデータが検証範囲中間だった場合、その結果を軸に他のポイントずらしの検証をする。

・検証した結果、悪い結果しかなかった＆あまり変化がみられなかった

→とりあえず、検証した結果のなかで一番マシな数値を軸にして別のポイントずらしの検証をする。

今回のケースでは、利食いのポイントをずらしてもあまり変化がありませんでした。

よって、一旦利食いのポイントは今回の検証で一番良かった利食い8％を軸に、他のポイントずらしの検証をします。

損切りのポイントずらしの検証

基本的には損切りのポイントずらしの検証も利食いのポイントずらしの検証と同じです。

まずは、検証範囲を設定します。

今回も数値を１％ずつずらしたらどうなったかを見ていくことにします。

※初期の損切り数値は-2%

損切りの場合、損切りの設定数値が小さい方が良い結果がでやすいケースが多いので、今回は-1％,-3,％-4％,-5％の範囲を検証します。※画像範囲の都合で-4%,-5%は省略します。

損切り用の検証シートを用意する

利食いの検証の時に利食い数値は8％が一番良い数値だったので、今回利食いは設定は8％に固定した状態で検証します。

検証したい範囲↓

利食い8％　損切り-1%

利食い8％　損切り-3%

利食い8％　損切り-4%

利食い8％　損切り-5%

※損切り-2%は、利食いの検証時にデータ入力済み

※画像は大きさ都合で損切り-1%-3％までしか見えていません。

データを入力する

過去のチャートを見ながら検証シートに数値を入力していきます。

#検証の様子は動画で解説予定#

↓こちらが検証シートを入力し終わった画像です。

過去のチャートをみて、利食いになったのか損切りになったのかを確認しながらG行・K行に数値を入力しました。

結果を見比べる

利食いの検証時と同じく、検証結果を見比べてどうなったか確認します。

損切りポイントをずらした結果、次にどう行動するか判断します。

判断する項目

・検証した結果、良いデータが見つかった

→良い結果が検証範囲の一番末端（今回だと損切り-5％）だった場合、検証範囲をもっと拡大してよりよい結果があるかさらに検証して確認する。

良いデータが検証範囲中間だった場合、その結果を軸に他のポイントずらしの検証をする。

・検証した結果、悪い結果しかなかった＆あまり変化がみられなかった

→とりあえず、検証した結果のなかで一番マシな数値を軸にして別のポイントずらしの検証をする。

今回のケースでは、損切り-1、-2、-3%のなかですと、損切り-1％が一番期待値が高い結果となりました。しかし、損切り-2%と損切り-3%と比べると損切り-2%より損切り-3%のほうが成績が少し上がっているので、損切り-4%、-5%・・・と範囲を拡大して検証したほうが損切り-1%の成績よりよい結果の数値がでる可能性があります。

当カリキュラムを受講していただければ各自に合わせた検証の補助を行い目的に合った検証をお手伝いしますのでご安心下さい。

※講師の経験的にこうしたらトレードが改善するというポイントを熟知しておりますので要領がわからなくても問題ありません。

というわけでお疲れ様でした～( ^^) _🍵~~

今回は「期待値がプラスになるルールを作る方法」についての解説でした。

長い文章が続いたかと思いますが、読んでいただきありがとうございました<(_ _)>

トレード塾コンテンツのブログ教材としてはここが一旦のゴールになります。

何度も書いてきましたがここまで読み進められただけでも本当に素晴らしいです！お疲れ様でした！

しかし大事なのはここから継続していくことです、筆者もこの道を歩いてきたのでわかりますがここからは延々と孤独が続きます。

今やっていることが本当に正しいのか？昨日の自分より進めているのか？自分で何か力を得ようとするなら誰もが通り悩む道です。

こんなとき、「一緒に勉強してくれたり」「一緒に検証してくれたり」「話し相手になってくれたり」「知識を共有してくれたり」する誰かがいればどれだけ心が楽か、、、

我々の古川トレード塾ではそのようなバックアップが可能です。もしかしたらトレード仲間ができたりもするかもしれません。

躓いていたり、ご興味があればぜひ門徒をたたいてみてください。比較的和やかな雰囲気で教えています。

それではトレード塾のほうで会えるのを楽しみにお待ちしております。

　

僕たちの夢で「オンライン個別指導で投資・投機の”勉強方法”を伝える塾」というのを考えています。

皆様の応援で実現するかもしれません。もしよかったらですがこれから何卒宜しくお願い致します。

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